Modellierung

Termstrukturen

Einlesen der Daten

Zinsen am 26.1.1999, Datei Data/term-d.txt, Laufzeit in Monaten.

Polynomiale Modellierung

Hier eine Anpassung an ein quadratisches Modell.

Die Anpassung (ausgezogene Linie) zusammen mit den ursprünglichen Daten (Punkte).

Aussagen über die Güte der Anpassung erhalten wir durch die Funtion Regress[].

Mit einem zusätzlichen Term proportional zu wird die Anpassung besser.

Problematisch sind die verschiedenen Intervalle, man sollte wohl die Gewichtungen unterschiedlich wählen (Option Weights in Regress).

Hier eine Untersuchung der Zinsen bis 10 Jahre, wo die Datenpunkte gleichmäßiger sind.

Mit diesem Modell ergibt sich eine gute Übereinstimmung.

Interpolation

Je nach Weiterverwendung kann auch eine Interpolation statt einer Modellierung sinnvoll sein.

Aber aufgepasst! Die Vorgabe der Interpolationsordnung ist 3, was hier offensichtlich zu viel ist.

Eine Alternatice sinc Bezier-Splines.